Специалист по кредитному риску (ПВР/МСФО 9)

Что предстоит делать

Обязанности: • Развитие и поддержка процессов прогнозирования уровня кредитного риска в портфеле и выдачах в сегментах Розничного бизнеса, переведенных на ПВР (Подход на основе внутренних рейтингов). • Проведение ad-hoc анализа уровня кредитного риска в рамках регулярной отчетности и по запросам Центрального банка. • Разработка инициатив по оптимизации капитального потребления Банка. • Анализ поведения компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD) и показателей доходности с применением методов продвинутой аналитики. • Активное сотрудничество с коллегами внутри департамента и за его пределами (финансовый, бизнес-департаменты, департамент продвинутой аналитики).

Что ждём от вас

• Высшее образование в области технических, математических или экономико-математических наук.
• Опыт работы от 2-х лет в банковском риск-менеджменте (аналитические подразделения) или консалтинговых компаниях (проекты МСФО 9/ПВР).
• Опыт разработки и применения статистических моделей рисков будет преимуществом.
• Знание методик оценки резервов по МСФО 9 и/или капитала по ПВР, опыт работы с компонентами кредитного риска (PD, LGD, EAD).
• Знание методов прогнозирования и оценки поведения компонентов риска, опыт работы с ключевыми метриками риска (DR, ER, CR, EL/NCL и др.).
• Глубокие знания в области эконометрики, статистики и экономики.
• Продвинутые навыки работы с Excel, SQL и стеком Hadoop (Hive, Impala).
• Уверенное владение Python будет преимуществом.
• Опыт подготовки презентационных материалов.
• Условия: • Гибридный формат работы в Москвы и МО, удаленная работа в том числе для других регионов.
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Дружелюбная атмосфера и команда профессионалов, готовых делиться опытом.
• Программа ДМС, включая стоматологию и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на фитнес-клубы, участие в спортивных сообществах.