Quantitative Researcher

Что предстоит делать

Мы — создатели новой эры финтеха! Наша миссия — изменить мир, сделав технологию блокчейн доступной для каждого в повседневной жизни. WhiteBIT — это глобальная команда из более чем 1 500 профессионалов, объединённых общим видением будущего. Мы строим собственную блокчейн-экосистему, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и безопасность для более чем 8 миллионов пользователей по всему миру. Наши передовые решения, быстрая адаптация к рыночным вызовам и технологическое совершенство отличают нас от традиционных компаний. Наши официальные партнёры: Juventus, FC Barcelona, Lifecell, FACEIT и VISA. Присоединяйтесь к нам в роли Quantitative Researcher.

• Обязанности — Программа ликвидности:
• Проектировать программу от начала до конца: уровни MM, критерии допуска, обязательства (максимальный спред, минимальная глубина, uptime, присутствие на лучшей цене), стимулы и переход к самодостаточности без субсидий
• Оптимизировать расписание комиссий для чистого захвата: уровни taker, оценённые по измеренной эластичности по сегментам; ребейты maker, финансируемые из комиссий taker; защитные механизмы от гейминга уровней
• Проектировать механику ордербука для комфортного котирования: размер тика и лота, типы ордеров post-only / iceberg / RPI, self-match prevention, минимальное время жизни котировки, опции защиты пассивной ликвидности
• Строить фреймворк токсичного потока: классификация потока на основе markout, скоринг контрагентов, непрерывный мониторинг, правила доступа или надбавки для стабильно токсичных taker
• Владеть финансовой моделью и роадмапом программы: бюджет субсидий с целевыми показателями окупаемости; фазы bootstrap → органическая прибыльность → самодостаточность; дашборд качества рынка как единый источник истины
• Обязанности — Trading Desc:
• Владеть роадмапом стратегий — сначала крипто, затем TradFi FX и фьючерсы; проектировать ценообразование, котирование, хеджирование и исполнение как единый портфель
• Проводить сквозные альфа-исследования по тиковым данным/ордербуку, кросс-вендорным данным, фандингу/базису и on-chain данным
• Проектировать инвентарь-осознанный фреймворк хеджирования, лимиты портфельного риска и управление параметрами
• Работать совместно с инженерами над низколатентной реализацией; валидировать в высокоточном симуляторе и канареечных деплоях
• Владеть атрибуцией P&L, анализом TCA/markout и стандартами исследований
• Руководить рабочим направлением исследований выхода в TradFi FX (LSEG FX Spot Matching, Euronext FX)
• Условия работы
• Погрузитесь в Crypto & Web3: освойте передовые технологии и станьте экспертом в самой инновационной индустрии.
• Работайте с финтехом будущего:
• Развивайте свои навыки в цифровых финансах и формируйте глобальный рынок.
• Поднимите свой профессионализм на новый уровень:
• Получите уникальный опыт и станьте частью глобальных трансформаций.
• Двигайте инновации:
• Влияйте на индустрию и вносите вклад в прорывные решения.
• Присоединяйтесь к сильной команде:
• Сотрудничайте с ведущими экспертами по всему миру и растите вместе с лучшими.
• Баланс работы и жизни и благополучие:
• Современное оборудование.
• Комфортные условия работы и вдохновляющая среда, помогающая вам процветать.
• 24 календарных дня оплачиваемого отпуска.
• Дополнительные выходные в национальные праздники.
• С нами вы погрузитесь в мир уникальных блокчейн-технологий, измените крипто-ландшафт и станете новатором в своей области. Если вы готовы принять вызовы и присоединиться к нашей динамичной команде, подавайте заявку сейчас и начните новую главу в своей карьере!
• Давайте строить будущее вместе!

Что ждём от вас

• Образование и опыт:
• Степень MSc или PhD в количественной области; подтверждённый трек-рекорд в реальной торговле важнее дипломов
• 5+ лет в количественных исследованиях или трейдинге в топовой HFT-фирме, маркет-мейкере, систематическом фонде или крипто-нативном маркет-мейкере; опыт работы со стороны биржи в области рыночной структуры — плюс
• Практический опыт как минимум с одним классом активов TradFi (FX, фьючерсы, акции) и / или эквивалентными классами крипто-активов; стратегии как maker, так и taker
• Ключевые технические навыки:
• Продвинутая теория вероятностей, статистика, анализ временных рядов, оптимизация; строгая дисциплина валидации (множественное тестирование, гигиена out-of-sample, паритет live–sim)
• Микроструктура рынка: динамика ордербука, позиция в очереди, вероятность исполнения, неблагоприятный отбор и markouts, влияние на рынок
• Экспертный уровень Python (NumPy, pandas/Polars, PyTorch); рабочий уровень C++ или Rust для компонентов, критичных к задержке
• Инженерия тиковых данных в масштабе: колоночные хранилища, кросс-вендорная нормализация, контроль качества данных
• Знание рынка:
• Крипто-микроструктура: матчинг-движки CEX и расписания комиссий, перпетуалы (фандинг, mark price, ликвидация/ADL), кросс-вендорный арбитраж, основы DEX/AMM
• Микроструктура TradFi: механика FX ECN (firm vs last-look ликвидность, прайм-брокеридж), биржевые фьючерсы; низколатентная архитектура (путь tick-to-trade, колокация, биржевые протоколы)
• Инвентарь и хеджирование: модели котирования класса Avellaneda–Stoikov и их расширения, мульти-активная оптимизация инвентаря, хеджирование, процессы расчётов, лимиты риска в реальном времени и kill switches
• Микроструктура биржи и механизм-дизайн:
• Экономика maker-taker и измерение качества рынка: архитектура уровней комиссий и ребейтов, эластичность по сегментам, метрики спреда/глубины/проскальзывания/markout, защита от ребейт-фарминга и wash trading
• Дизайн программ ликвидности: схемы на основе обязательств (двустороннее котирование, присутствие на лучшей цене, минимальная глубина, uptime) и схемы на основе стимулов (многоуровневые ребейты, кредитные линии, преимущества по подключению)
• Защита мейкеров и сегментация потока: скоринг контрагентов на основе markout, типы ордеров retail price improvement (RPI), асимметричные speed bumps и latency floors, минимальное время жизни котировки, self-match prevention
• Моделирование P&L биржи: чистый захват комиссий, бюджет субсидий и окупаемость, юнит-экономика LP от онбординга до самодостаточности
• Мышление и soft skills:
• Менталитет владельца с прямой ответственностью за P&L; доводит до продакшена и принимает честные решения об остановке
• Чёткая письменная коммуникация с трейдерами, инженерами, руководством биржи и внешними LP
• Дисциплина комплаенса в рамках режимов противодействия злоупотреблениям на рынке как в крипто, так и в TradFi