Quantitative Engineer (C++)

Что предстоит делать

Привет! Меня зовут Аня, и сейчас я ищу Quantitative Engineer (С++) в компанию, которая разрабатывает алгоритмы, модели и инфраструктуру для автоматической торговли на финансовых рынках. Команда строит технологии для автоматической торговли: работает с большими объемами данных, ищет закономерности на рынках, разрабатывает модели и превращает их в работающие торговые решения. Будет много инженерных задач вокруг скорости, надежности, обработки данных и оптимизации — поэтому особенно важны сильная техническая база и интерес к сложным системам. О роли Эта роль подойдет инженеру, которому интересно работать ближе к quantitative trading: не просто писать backend, а делать инструменты и системы, которые помогают исследователям быстрее проверять идеи, тестировать стратегии и доводить модели до реального использования. В компании небольшая, но сильная команда ресечеров и инженеров, поэтому здесь важно уметь работать самостоятельно, глубоко разбираться в задаче и предлагать решения, а не просто выполнять готовое ТЗ. Основной стек — Linux и C++, также в работе используются Python, C#, R и Verilog. Главный челлендж роли Помогать команде превращать исследовательские идеи и модели в рабочие инструменты для торговли: симуляции, внутренние системы и решения, которые можно использовать в реальной торговой инфраструктуре. Здесь важно не просто писать код по готовому ТЗ, а разбираться, зачем нужна задача: как она повлияет на скорость исследований, качество тестирования стратегий и итоговый результат команды. Поэтому нужен инициативный, проактивный и довольно самостоятельный человек.

• Разрабатывать инструменты и движки, которые помогают выводить исследовательские модели в production;
• Проектировать и реализовывать торговые стратегии в симуляционной платформе на основе требований исследовательской команды;
• Создавать системы, интерфейсы и внутренние инструменты, которые повышают продуктивность researchers;
• Работать с инфраструктурой для исследований: хранение данных, сетевое взаимодействие, hardware-уровень, эффективность вычислений;
• Участвовать в разработке решений для обработки больших объемов данных;
• Помогать команде быстрее тестировать гипотезы, валидировать стратегии и улучшать исследовательский workflow;
• Искать узкие места в системах и предлагать оптимальные инженерные решения.
• Кого ищем
• Нам нужен сильный инженер с хорошей фундаментальной подготовкой, которому интересно работать в сложной технической среде — там, где важны алгоритмы, производительность, данные и качество инженерных решений.
• Будет важно:
• Сильный академический бэкграунд в технической области, желательно из топового университета;
• Хорошее понимание Computer Science fundamentals: алгоритмы, структуры данных, сложность решений;
• Уверенный опыт разработки на C++;
• Опыт работы с Python;
• Опыт разработки в Linux-среде;
• Сильные problem-solving skills;
• Умение разбираться в сложных системах, задавать правильные вопросы и самостоятельно искать решения;
• Понимание quantitative trading, market data, симуляций или торговых систем;
• Опыт разработки высокопроизводительных систем с требованиями к latency, concurrency или reliability;
• Интерес к performance, optimization, data-intensive systems и research-инфраструктуре.
• Будет плюсом
• Опыт с ML-проектами в production;
• Опыт разработки ML-библиотек или внутренних research-инструментов;
• Опыт разработки и оптимизации large-scale parallel computation;
• Опыт работы с большими объемами данных.
• Что компания предлагает взамен
• Возможность работать на стыке C++ / Python / data / ML / trading infrastructure;
• Задачи, где важны не только скорость разработки, но и глубина инженерного решения;
• Прямое влияние на research productivity и эффективность торговых стратегий;
• Небольшая сильная команда, где можно предлагать решения и влиять на технический результат;
• Среда для тех, кто любит сложные задачи, оптимизацию, данные и системное мышление;
• Удаленная работа / офис в Москве;
• IT-аккредитация;
• Готовы обсуждать разные форматы оформления: ТК РФ, ИП.
• Мы ищем кандидата уровня Senior, поэтому, пожалуйста, укажите в отклике, какой у вас опыт, работали ли с домене trading, есть ли опыт в HFT.
• Спасибо!