Количественный аналитик

Что предстоит делать

<p>Мы ищем Quantitative Analyst, который станет математической основой наших команд Trading Core и Risk Tech. В среде высокочастотной торговли, обрабатывающей миллиарды в объеме, успех определяется точностью.</p><p>В этой роли вы будете разрабатывать, тестировать на исторических данных и оптимизировать ключевые математические модели, которые управляют нашими ценовыми движками, алгоритмами автоматического маркет-мейкинга, фреймворками управления рисками (A/B/C-book оптимизация) и механикой ликвидаций. Вы будете находиться на стыке продвинутой математики, науки о данных и высокопроизводительной программной инженерии, работая напрямую с Core Product Managers и инженерными командами, чтобы превращать сложные финансовые данные в собственные алгоритмические преимущества.</p><p><strong>Обязанности</strong></p><ul><li>Исследовать, разрабатывать и создавать прототипы количественных моделей для ценообразования, управления рисками и маркет-мейкинга</li><li>Создавать и поддерживать надежные фреймворки для бэктестинга (тестирования на исторических данных) для проверки производительности и безопасности моделей перед развертыванием в продакшене</li><li>Писать четкие, всеобъемлющие математические и алгоритмические спецификации для Backend Engineers (команды Trading Core)</li><li>Взаимодействовать с командами R&D и Trading Ops</li><li>Проводить углубленный анализ после инцидентов (например, после значительных рыночных гэпов или ликвидаций) для выявления пробелов в производительности алгоритмов и их оптимизации</li></ul><p><strong>Требования</strong></p><ul><li>3+ года опыта работы в качестве Quantitative Analyst / Researcher в финтехе</li><li>Исключительные знания теории вероятностей, стохастического исчисления, анализа временных рядов и финансовой математики</li><li>Продвинутое владение Python (NumPy, Pandas, SciPy, SK-Learn, Statsmodels) для анализа данных, моделирования и бэктестинга</li><li>Опыт работы с Machine Learning</li><li>Глубокое понимание микроструктуры рынка, динамики книги ордеров, метрик риска (VaR, Expected Shortfall) и механизмов маржи/ликвидации</li><li>Навыки SQL и опыт работы с крупномасштабными историческими рыночными данными (тиковые данные, логи ордеров)</li><li>Развитое логическое мышление, инициативность и хорошо развитые коммуникативные навыки</li></ul><p><strong>Будет плюсом</strong></p><ul><li>Опыт работы в CFD, Crypto CEX, Prop Trading Firm или Hedge Fund</li><li>Степень (MSc или PhD предпочтительно) в высококоличественной области: Математика, Физика, Количественные Финансы, Статистика или Компьютерные Науки</li><li>Понимание моделей ценообразования активов (например, Black-Scholes, модели локальной волатильности, управление Greeks)</li><li>Знание платформ MetaTrader (MT4/MT5)</li><li>Опыт работы с AI (<a href="http://Claude.io" target="_blank">Claude.io</a>, Copilot, Codex)</li></ul><p><strong>Мы предлагаем</strong></p><ul><li>20 оплачиваемых отпускных дней в год</li><li>10 оплачиваемых дней больничного в год</li><li>Государственные праздники в соответствии с утвержденным компанией списком государственных праздников</li><li>Медицинская страховка</li><li>Возможность удаленной работы</li><li>Бюджет на профессиональное образование</li><li>Бюджет на изучение языков</li><li>Оздоровительный бюджет (абонемент в спортзал, спортивный инвентарь и связанные расходы)</li></ul> <div> <a href="https://jobs.dou.ua/companies/justmarkets/vacancies/360093/#reply-btn-id">Відгукнутись на вакансію</a> </div>